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期货交易固定盈亏比

发布时间:2021-04-21 07:59:07

⑴ 期货盈亏比多少可以进场 进场的仓位多少

取决你的交易系统的侧重方向是短线还是中线,盈亏比一般的情况下要1:2放可执行这对任何投资品种均一样,你这个进场价位得看品种啊,白糖,螺纹,棉花,橡胶,太多了。

经我观察,橡胶1301年底应该有一波很好的涨势,你自己琢磨一下

期货交易中为什么胜率低反而盈亏比会越高

盈亏比是 平均盈利比平均亏损
举一个简单例子,趋势型系统,通常是胜率偏低
靠扑捉大行情来保证最后的盈利
这里就出现了小亏大赚的情况
平均盈利就相对高
这样就出现你说的问题了
(胜率低但是必须保证是正向盈利)。

⑶ 国际外汇期货股票市场的盈亏比是多少

你的这个问题有问题,从个人角度讲,长期盈亏是不成比例,亏损的人占多数,90%以上。
如果说怎样能赢利,那么每次交易的盈亏比最少在1:2以上。

⑷ 如何平衡外盘期货交易过程中的胜率与盈亏比

我们都知道,交易是一种概率游戏,那么结果的盈亏,量累积起来就有一个胜率。那么交易也不是简单的结果的胜负,一个简单的方向的选择,还有亏多少,赚多少的考量,即是盈亏比!

一波趋势下来反弹,等待做空。采用同样的突破进场方式。

交易者甲在A、B、C三次做空,两次失败,一次成功,胜率33%,但是他采用的是假突破就离场的止损方式,所以每次止损位非常小,而接下来的趋势中获利,CE的长度除以他的止损位,报风比比较高。也就是他以不断的小亏获取一次大的盈利。

交易者乙在A点一次做空,止损采用止损位1,因为始终没有触及止损位,所以他交易一次,成功一次,在本案中胜率100%,但是因为他的止损位比较高,所以用CE的长度除以他的止损位,报风比就比较低了。他是以一次大的亏损风险来保持他的胜率。

在本次交易中,两个人都赚了钱,但是如果行情翻转,突破D点向上,谁的亏损会比较大呢?显然是交易者乙。

可见,如果你采用相同的交易系统进场,而采用不同的策略,那么胜率和报风比必然成反比。

所以,在评判一个交易系统盈利能力的时候单纯谈胜率没有意义,单纯谈报风比也没有意义。

期货交易的基本原则:及时认赔,而让获利持续成长

交易要成功就需要极高的准确预测率?笔者要说:“这是一种误解"。

不要花太多时间在“行情预测”上,花时间在“风险控制和资金管理”才能事半功倍。”

判断错误是交易过程中必然发生的现象,优秀的交易者应该尽可能扩大赢利,而不是赢的次数

专业人士赚大钱是因为他们的平均获利远远大于他们的平均损失。”

那么简单的资金管理模型是怎样呢?

这里做个简单介绍

(1)我们的底仓通常应该是多少?

大部分人认为:在成功率一定的情况下,仓位越大,则赚的越多。在交易中,并非仓位越大,你赚的越多,事实上,合适的仓位大小,与做单成功率和盈亏比有一定的关系。

假设我们做单的成功率是50%,第一次做对,第二次做错,第三次做多,第四次做错....

我们的仓位分别是100%、50%、25%和10%四种形式,大家看以下四种操盘的结局:

四种操盘的结局:

100%仓位的很早就死掉了,简直瞬间死亡;50%仓位的,账户一直没怎么动,虽然没有死,但也没什么盈利;10%仓位的,能稳定盈利,但是赚的比较少,赚了6%。而赚的最大的是25%仓位的,盈利20%左右。

现在大家明白,为何不能重仓了么?因为即使你的成功率高于50%,达到90%,那么你即使前面9次都对,后面一次输掉,也是满盘皆输,账户清零。何况你很难做到90%的成功率,而且很难连续9次都盈利。

其实最佳的仓位比例,是和做单的成功率P、盈亏比R有关的,盈亏比R就是平均一笔盈利与一笔亏损的比例,盈亏比越高,意味着你赚的多,亏的少,仓位自然可以大;成功率自然简单,成功率越有,仓位就越可以大。

(1)为什么不能重仓?

1、看对方向,赚不来钱。频繁止损,每次亏损较大。由于杠杆较大,时机对期货极其重要。在一个行情的上涨趋势中,行情上下震荡4%,是很常见。但如果你重仓,甚至满仓,那么4%的波动,会导致你账号损失30%多,损失较大,因此可能在没等到4%的时候,你就被迫出局。结果震荡之后,行情又延续着原有的上涨趋势。结果看对了方向,但没赚钱,而且还亏了不少。事实验证:80%的止损都是能抗回来的。

2、遇到黑天鹅,可能让你多年来的盈利“一夜归零”,黑天鹅虽然极少发生,但一年发生几次,也正常,你虽然好多年成功躲避,但几年遇上一次,也正常。你此前即使赚了几十倍,几百倍,但一旦遇到一次黑天鹅,没给你离场的机会;或者你失去理智,不忍心砍掉。短短的几天,连续两个跌停,或者跌个10%,足以回归到零。

3、重仓,一次止损,亏损较大,你的心态可能变坏,重仓后,回撤30%就常见,你的心态容易非理性,急于赚回,结果陷入了越急、越亏,越亏、越急的恶性循环。

(2)什么情况下可以重仓?

上面的公式可以看到,当 你的成功率极高,而且盈亏比极高的情况下,你的最优仓位才是重仓。

上面的凯利公式有一个缺陷,忽略了一个条件,那就是止损的绝对值,公式里没有止损的绝对值。即使如果你的盈亏比很大,比如是50,你的成功率也很高,比如是80%,那么此时你可以重仓。一个极端,如果你的止损位是50%,则如果你连续两次止损,则你就爆仓了。

所以我们重仓要求的条件:

第一:方向判断的成功率要高,确保止损的次数要少,使总回撤较小。(有效性很高的机会)成功率,当行情这种情况下,你判断的成功率很高。当出现多个理论共振,则此时成功率概率高(以后还会讲别的)。

第二种:即盈亏比高。

对于当时的一笔交易而言,盈亏比是很不确定的,当时只能确定的是成功率和止损,而无法确定未来的盈利,因为我们常讲,我们赚多少,是市场是给的,赔多少,才是我们自己可控的。

因此才有了让利润自由奔跑这种说法,就是因为某一笔交易,我们单纯根据技术分析,我们是无法判断出未来的盈利幅度,也就无法判断出当时某一交易的盈亏比。因此,盈亏比这个概念具有事后的意思,事前很难知晓。

所以单纯技术分析无法提前知道某一笔交易的盈亏比,这个主要依靠基本面来判断,因为基本面决定未来的价格方向和幅度,所以这个需要基本面来协助,单纯的技术分析做不到。

第三:1手的止损幅度很小,确保每笔止损小。

每笔损失=1手止损幅度*多少手(仓位)<=3%。< span="">

1手的止损很小,即使仓位很大,仍然能保持总损失控制在某个范围。

因为止损幅度过小,可能出现频繁止损,所以导致的结果:每笔止损虽然小,但止损好多次,例如止损5次,才能逮住一次行情,那么意味着总损失15%以上,回撤15%。(如果每次亏5%,连亏5次,那就是25%)。回撤太大。

因此要提高成功率,确保总回撤较少,因此方向判断的成功率要较高。这个取决你对关键点的把握,把握的好,就可以实现成功率高和止损很小的两个条件。

第四种条件:重仓必须日内有安全盈利后。

如果隔夜万一出现了所谓的黑天鹅,此时国内停盘,虽然你设的止损位很小,但是此时此刻,你无法止损,那么第二日开盘,价格必然远远离开你的止损位,所以原本你设的小止损位就无用。

因此,上面可以看出,当出现有效性很高的突破,同时能够保证止损的点位很小,即使连续止损几次,也不产生大影响的情况下,日内你还有安全盈利后,则你可以重仓隔夜做趋势。所以可以看出重仓的条件是极苛刻的。

(3)如何加仓:采用倒金字塔加码

做短线不适合加仓,趋势适合加仓。通常有这样几种情况,要进行加仓操作:

1、当发现基本面的变化,但技术面还没有体现时――众所周知,投机市场并不总是理性的,常常有它情绪化的一面,比如当基本面向好时,图形常常要再震一下,可能还要跌一下,反之亦然。这时,既想占据有利的位置,又不愿冒更多的震荡风险,就要采取分次投入的技巧。

2、技术面出现信号,但并不确认,把握还不大,一方面不想错失机会;另一方面,判断失误的时候,使亏损较小。

加仓方式:仓位要越加越小,而不能越加越大。例如:倒金字塔加码,15-20%的底仓,再加10%,再加5%。

因为:在一段上涨波段中,上涨幅度是已定的(虽然我们不知道)。价格越往上涨,涨的空间肯定越小,转为下跌的概率越大。如果越加越大,那么你单子转为亏损的风险越大。

假设前面你轻仓,10%的仓位,上涨10%,赚10%。但是果此 你加仓20%,到30%,那么此时价格下跌3.3%,那么你的利润就全吐,稍不留神,还会亏损。

但是如果20%的仓位,上涨10%,此时赚了20%,此时你加仓10%,到30%。那么此时价格下跌3.3%,你回撤10%,还盈利10%。只有下跌7%,你的利润才会回吐完毕。而在下跌7%之前,你有足够的时间提前离场。

需要说明的是:做趋势,与金字塔加码相比,减仓更适合部分人:如果金字塔加码,例如做多,加码后,行情继续下跌,则利润大幅回撤,此时会严重影响到心态,难以持有单子。如果逐步减仓,已锁住部分利润,下跌反而不怕,因为可以在更低的仓位接单,心理上更舒服,反而能持有单子。虽然金字塔更科学,但减仓更舒服。

但是中间,如果出现了所谓的把握性大、盈亏比很合算、止损很小的机会,则你的加仓可以大点,可以不符合倒金字塔加码,此时你的加仓就当成进仓。

(4)、资金配置:多品种策略(预防黑天鹅)

假设一个品种发生黑天鹅的概率是5%,则两个品种同时发生黑天鹅的概率是5%*5%=0.25%,三个品种同时发生黑天鹅的概率就是5%*5%*5%=0.0125%。0.0125%的概率如此低,等于是不会发生的。

所以采用多品种策略,就会你遭遇黑天鹅的概率极低极低,达到不可能;现实中,多品种策略,是会使你的账户稳健,不发生大的波动,即一个品种上止损了,另外的一个品种抓住了趋势,实现总体的盈利。

当然,那种计算方式,是假设这这不同品种的相关性为0,即不相关,才能实现低概率,如果相关性,相关性越大,则就实现不了低低利率的问题,例如黄金白银,高度相关,黄金发生黑天鹅,白银也就会发生黑天鹅,你即使持有两个品种,发生的概率还是5%,而不是0.25%。同时持有多个品种,越不相关越好,越可避免风险,例如农产品、化工、金属之间的相关性就较弱。农产品中,白糖、棉花就没相关。

在资金配比,一部分资金投在农产品,一部分在化工,一部分在金属,可以避免系统性的的风险。

在技术上,你配置在几个品种上,几个品种止损,另外几个品种抓住趋势,盈利,则你的账户稳健增长。

当然,考虑到人的能力的有效性和精力,同时持有的品种不要多,一般在三个品种为好,超过了,就容易分散精力.

⑸ 期货交易盈亏比是什么

决定期货最终盈亏的是成功率和盈亏比的结合
盈亏比其实就是做好止盈止损
止盈的点要高于止损
且不能扛单
做期货有什么问题都可以加了交流

原油期货交易的期货盈亏比怎么确定

期货盈亏比是没有统计数据的。

⑺ 什么是盈亏比如何提高盈亏比

什么是盈亏比?

盈亏比是一个非常简单的概念。以抛硬币猜反正为例,猜对了赢一块,猜错了输一块,这样的盈亏比就是1:1;猜对了赢三块,猜错了输一块,这样的盈亏比就是3:1。

在交易中,每一次正确的交易盈利三,每一次错误的交易亏损一,盈亏比3:1。

实战中的盈亏比主要有几种具体的情况:

第一种:固定点数盈亏比

每次止损50点,而盈利设定为100点,只要每次交易采取固定仓位的交易逻辑;盈亏比1:2,只要成功率达到33%,账户就可以达到盈亏的平衡。

第二种:固定的盈亏金额

例如下图中我的实盘账户,每次交易止损100美金盈利设定为200美金,盈亏比1:2。而仓位根据不同的止损空间进行调整;每次止损的点位比例相同,但止损的点数不固定。同样只要成功率达到33%账户就可以达到盈亏的平衡。

图例:

总结

任何交易的结果都绕不开两个因素,盈亏比和成功率;交易员追求的是盈亏比和成功率的结合,获取最大利润最大化。

⑻ 期货交易中盈亏比分析日k和月k不一致,应该服从哪一个

日线和月线中间间隔太远,
对比也应该是日线和周线作比较,小周期服从大周期,
具体还是看操作周期,和自己的操作系统是以什么周期为准。

⑼ 谁有一个好的期货测试软件,可以根据期货历史数据,计算出我的盈亏比

如果你的开户公司开通了文华财经的程序化交易,你可以申请开通,把你的策略在文华财经论坛上发帖请工作人员给你编程交易程序,复制到软件的程序编写栏就可以测试了。如果不想公开策略,可以给版主发私信,版主都是工作人员。另外还有一个TraderBlaze(交易开拓者)的软件,免费的,也可以编写程序化交易,测试内容也很完善,而且还生成相关统计图表,更直观。

⑽ 期货做一分钟到五分钟级别的短线,盈亏比多少比较合适

这种超短的话我觉得2个点的点差就可以抛了

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