① 股指期貨買一手如何計算
一手： 買賣交易一百股。
股票一手是證券市場的一個交易的最低限額,每個市場的規定不一樣，在中國上海證券交易所和深圳證券交易所的規定中，一手等於一百股。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
② 計算買賣期貨合約數的公式
當日盈虧=（賣出成交價-當日結算價）×賣出量+（當日結算價-買入成交價）×買入量+上一（交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量） 期貨是保證金制，保證金一般是期貨合約價值的10%，合約價值就是當日的結算價。
當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束後的持倉總量×交易保證金比例 這兩個公式是表示當天交易結束後，期貨公司如何對客戶持倉部分的盈虧結算和保證金收取的（沒有考慮客戶當天開倉又平倉的日內交易的盈虧）。
③ 期末股票指數期貨合約的價格怎麼算
中金所的三個期指IF, IH, IC，每個期指有4個可交易合約，分為當月、次月、當季、次季四個合約，比如目前IF有當月合約IF1601，次月合約IF1602，當季合約IF1603, 下季合約IF1606. 每個合約的交割日為名稱里指定月份的第三個星期五，遇假日順延。IF1601的交割日為16年1月的第三個星期五，是1月15日。其他的IF1603在16年3月18日（如果不是法定假日）。 合約的交割價格為交割日也就是最後交易日的標的指數的最後2小時的算數平均價，計算結果保留至小數點後2位。IF的標的指數是滬深300， IH的標的指數是上證50， IC的標的指數是中證500. 舉例來說，IF1601的交割價格，就是滬深300指數在16年1月15日最後兩小時的算數平均價，一般的交易軟體（比如文華財經WH6）都會在交割日給出預估的交割價。
④ 什麼是股指期貨，是怎麼計算盈虧的
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據，當日盈虧在當日結算時進行
劃轉，盈利劃入投資者的期貨保證金賬戶，虧損從其期貨保證金賬戶中扣劃。當日盈虧
的具體計算公式如下：
當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數 。
3000點時，一手股指的價值是90萬，按15%的保證金，100W能買7手，在3500時賺的錢=（3500-3000）*300*7=105萬 在2500時虧的錢=（3000-2500）*300*7=105萬，在100萬快虧完的情況下，保險公司會通知你追加保證金，如果不追加，期貨公司就會強平了，所以不出現極端行情，你的虧損可能就在100萬左右。
⑤ 計算買多少手股指期貨
應交易的期貨頭寸數量＝貝塔系數*現貨投資組合價值/單手期貨合約金額。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。
作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
⑥ 關於股票指數期貨投機的計算問題
到9月份為止的任意時間段內投機者都能進行平倉交易，但要在合約交割前平倉。也就是9月的第三個星期五之前平倉。如果這一時間段內點數超過2648平倉就意味著投機者盈利了！但如果錯過高點，低於開倉價2748.6平倉，則會產生虧損。
⑦ 股指期貨如何計算賣出或買入期貨的合約數 要詳細的過程和解答
期現貨價值比等於β，那麼現貨價值是2.25億元，期貨價值是 合約數量*5700*300（因為滬深300指數合約每點300元），那麼就可以得出下面計算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106張
因為收益率達到25%，怕收益下降，所以要做賣出套期保值的一個操作。
謝謝！希望對你有幫助。
⑧ 指數期貨合約價值的計算
F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]
t是距離期貨到期日的時間，股息率是30/1000=3%
無風險利率是6%，但基準收益率r是多少？要知道r是多少才能計算，也許答案錯了。
⑨ 股票股指計算公式
一張股指期貨合約的合約價值用股指期貨指數點乘以某一既定的貨幣金額表示，這一既定的貨幣金額稱為合約乘數。股票指數點越大，或合約乘數越大，股指期貨合約價值也就越大。滬深 300股指期貨的合約乘數為每點人民幣 300元。當滬深 300股指期貨指數點為 3000點時，合約價值等於 3000點乘以 300元，即 90萬元;當指數點為 4000點時，合約價值等於 4000點乘以 300元，即 120萬元。
⑩ 股指期貨是怎麼計算的
先說說期貨，期貨是買賣品種的合約。可以做多也可以做空，交易機制比較靈活。
期貨與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。
股指期貨：全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程
由於股指期貨具有交易成本低、保證金比例低、杠桿倍數高等特點，股指期貨的推出在短期內將會降低部分偏愛高風險的投資者由股票市場轉向期指市場，產生一定的資金擠出效應，股市的資金會流向期市，造成股市暫時失血。