期權合成期貨空頭公式

Ⅰ 什麼是期權多頭，什麼是期權空頭

看漲期權多頭是指買入看漲期權，空頭是賣出看漲期權。看跌期權多頭是指買入看跌期權，空頭是賣出看跌期權。期權和期貨的不同之處在於期權到期由一個選擇權，即可以成交，也可以不成交。如果不成交則損失的是期權費。

Ⅱ 期貨期權題目，需要詳細計算過程。

Put option: 5.302
Delta: -0.373
沒啥好詳細計算的啊，，就帶進BS Put Option的公式慢慢算啊
P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S

K=150
S=153
r=0.0512
N(.) 查正態分布表
Delta=dV/dS

Ⅲ 期權delta標准計算公式與舉例說明如何計算的！

就是下面這個公式：

B-S-M定價公式

C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)

(3)期權合成期貨空頭公式擴展閱讀：

計算方法如下：

其中

d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)

d2=d1-σ·√T

C-期權初始合理價格

X-期權執行價格

S-所交易金融資產現價

T-期權有效期

r-連續復利計無風險利率

σ-股票連續復利(對數)回報率的年度波動率(標准差)

式子第一行左邊的C(S,t)表示看漲期權的價格，兩個變數S是標的物價格，t是已經經過的時間（單位年），其他都是常量。Delta的定義就是期權價格對標的物價格的一階導數，所以右手邊對S求一階偏導，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把數字帶進去就好了。N是標准正態分布的累積分布（需要計算器或者查表）。

Delta值(δ)，又稱對沖值，指的是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示:Delta=期權價格變化/標的資產的價格變化。

定義：

所謂Delta，是用以衡量選擇權標的資產變動時，選擇權價格改變的百分比，也就是選擇權的標的價值發生

Delta值變動時，選擇權價值相應也在變動。

公式為：Delta=外匯期權費的變化/外匯期權標的即期匯率的變化

關於Delta值，可以參考以下三個公式：

1.選擇權Delta加權部位=選擇權標的資產市場價值×選擇權之Delta值；

2.選擇權Delta加權部位×各標的之市場風險系數=Delta風險約當金額；

3.Delta加權部位價值=選擇權Delta加權部位價值+現貨避險部位價值。

參考資料：網路-Delta值

Ⅳ 期貨期權問題，求計算過程

Put option: 5.302 Delta: -0.373 沒啥好詳細計算的啊，，就帶進BS Put Option的公式慢慢算啊 P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S K=150 S=153 r=0.0512 N(.) 查正態分布表 Delta=dV/dS

Ⅳ 我看《期權期貨及其他衍生產品》看不懂裡面的公式怎麼來的，是不是因為我數學不好

嘿嘿！《期權期貨及其他衍生產品》是我覺得最經典的書！其實『hull』已經講得很清楚了，裡面的問題深入淺出！數學的話建議你看看大學的 《數學分析》《概率論與數理統計》！

Ⅵ 期權的結算公式

C: 期權合理價格；
S: 標的證券當前價格；
E: 期權的行權價格；
T：期權行權日日期；
t：使用公式當時的日期；
r：連續復利計的無風險利率 ；
標的證券連續復利回報率的年度波動率。
期權定價公式：布萊克-斯科爾斯公式
參考：http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml

Ⅶ 期貨多頭和空投平倉盈虧怎麼計算結算公式

不管是空頭還是多空
計算的方式都是一樣的
平倉價格減去開倉價
如果是上漲的行情，多頭就是賺，你做空，那就是虧損
另外還減去個交易手續費，這部分其實也可以忽略
比如螺紋鋼這邊就只收3.6元每手
而波動一個點就是10塊

Ⅷ 一個組合由一份看漲期權多頭和-份看跌期權空頭組成兩份期權的標的資產、執行價、到期日均相同

買入看漲和賣出看跌兩份基本條件相同的期權組成的組合，是典型的合成股票多頭策略，到期收益圖我就不自己畫了，網上很多，我找了一張，如下圖：

此組合策略的收益圖是一條斜的直線，和持倉股票收益圖一樣，投資者強烈看漲，或資金不足想博取杠桿收益，使用該策略。

構建成本=認購期權權利金-認沽期權權利金

潛在最大虧損：行權價+構建成本

潛在最大盈利：沒有上限

盈虧平衡點：標的股價=行權價+構建成本

Ⅸ 分別畫出看漲期權多頭方、空頭方，看跌期權多頭方、空頭方的收益曲線。

左邊是看跌多頭方，縱軸交點是(0,9)，拐點是(10,-1)，與橫軸的交點是(9,0)

右邊是看跌空頭方，縱軸交點是(0,-9)，拐點是(10,1)，與橫軸的交點是(9,0)

Ⅹ 怎麼計算空頭看漲期權垂直套利啊

設 恆指H，盈利P

一、合約一盈虧分析
當H≤9900時，P1=700
當H＞9900時，P1=700-(H-9900)=10600-H

二、合約二盈虧分析
當H≥9500時，P2=300
當H＜9500時，P2=300+(H-9500)=H-9200

三、綜合盈虧分析P=P(H)=P1+P2
| 當H＜9500時，P=H-8500
| 當9500≤H＜9900時，P=1000
| 當H≥9900時，P=10900-H

四、求P(H)=200時H的值
得到兩個解：H=8700及H=10700時，P=200

建議作出盈虧分析圖表以幫助解答